Только новости экономики
Все новости
Экономика

ВТБ планирует перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

28 июля 2021 года ВТБ подал ходатайство в Банк России о получении разрешения на применение ПВР-подхода (переход на внутренние рейтинги в регуляторных целях в соответствии с требованиями Положения 483-П ЦБ РФ) для расчета величины кредитного риска и капитала. Этот подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.
Поделиться
Подписаться
ВТБ планирует перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

Основное преимущество ПВР-подхода в том, что банк после проведенной регулятором валидации и соответствующего разрешения получает возможность оценивать кредитный риск на основании собственных моделей и накопленной за предыдущие годы статистики.

ВТБ последовательно интенсивно развивал системы и процедуры управления рисками и капиталом. Это обеспечивало высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. В процессах банка уже долгое время используются соответствующие модели определения вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, рейтинговые системы, RWA-калькулятор и прочее. Но решение о подготовке к подаче заявки банк принял в конце 2019 года после того, как Банк России объявил о планах по досрочному внедрению стандартов «Базель 3» в части ПВР и была проведена соответствующая оценка экономических эффектов от перехода на ПВР. Были внесены несколько важных изменений, учитывающих накопленную практику применения внутренних моделей, – они снизили консервативность применяемых коэффициентов, однако установили при этом дополнительные требования к полноте данных для построения моделей и их точности.

«Провести значимые изменения без остановки текущих процессов управления кредитным циклом позволили реализованный в банке новый производственный процесс и программный подход к реализации масштабных изменений. Изменения вносились параллельно во все слои ПВР-архитектуры, обеспечивая при этом соблюдение требований use-test. Важно, что заявка банка стала первой в России по-настоящему безбумажной заявкой на ПВР: все документы были поданы в электронной форме с использованием личного кабинета Банка России», – сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. 

«Мы очень надеемся, что с учетом накопленной Банком России практики, с валидацией и принятием решения получится уложиться в один год. В случае принятия Банком России положительного решения мы рассчитываем начать применение ПВР-подхода уже в 2022 году и получить позитивный эффект на капитал, подтверждающий экономическую целесообразность перехода на ПВР. На первом этапе мы начнем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля, затем в соответствии с планом последовательного применения переведем на ПВР все значимые сегменты активов», – сообщил член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Крупного землевладельца оштрафовали на 30 тысяч рублей  - новости Афанасий

Крупного землевладельца оштрафовали на 30 тысяч рублей

29.04.2025
Сегодня в Твери все еще прохладно и дождливо

Сегодня в Твери все еще прохладно и дождливо

29.04.2025
В социальных учреждениях  выявлено некачественное сливочное масло - новости Афанасий

В социальных учреждениях выявлено некачественное сливочное масло

29.04.2025
Тверская область: ввозили саженцы, вывозили грунт - новости Афанасий

Тверская область: ввозили саженцы, вывозили грунт

28.04.2025
Дмитрий Ковтюлев - новости Афанасий

Дмитрий Ковтюлев

28.04.2025
В Бежецке работники образования нарушили антикоррупционное законодательство  - новости Афанасий

В Бежецке работники образования нарушили антикоррупционное законодательство

28.04.2025
Завтра «Транспорт Верхневолжья» запустит два дополнительных маршрута  - новости Афанасий

Завтра «Транспорт Верхневолжья» запустит два дополнительных маршрута

28.04.2025
В Лихославльском районе остановили несовершеннолетнего водителя - новости Афанасий

В Лихославльском районе остановили несовершеннолетнего водителя

28.04.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров

Новости сегодня

Крупного землевладельца оштрафовали на 30 тысяч рублей  - новости Афанасий
Экономика

Крупного землевладельца оштрафовали на 30 тысяч рублей

29.04.2025
Сегодня в Твери все еще прохладно и дождливо
Погода

Сегодня в Твери все еще прохладно и дождливо

29.04.2025
В социальных учреждениях  выявлено некачественное сливочное масло - новости Афанасий
Экономика

В социальных учреждениях выявлено некачественное сливочное масло

29.04.2025
Тверская область: ввозили саженцы, вывозили грунт - новости Афанасий
Экономика

Тверская область: ввозили саженцы, вывозили грунт

28.04.2025
Яндекс.Метрика