Михаил Анохин, директор департамента методологии и розничных рисков МКБ поделился опытом применения скоринговых моделей в период пандемии, рассказал об адаптации механизмов риск-менеджмента во время активной трансформации рынка:
«На рынке скоринга сегодня наблюдается активное развитие в направлении CRM-кампаний. После естественной реакции банковского рынка кредитования на кризис, выразившейся в сокращении риск-аппетита, конкуренция за «качественного» клиента возросла. Потому среди основных задач банка — удержание клиента, отвечающего обновленной кредитной политике, а не стремление расширить портфель за счет более рискованных сегментов».
Основные тезисы из выступления Михаила:
· Для банков, которые в своей кредитной политике сделали акцент на качество портфеля, розничные скоринговые модели оценки риска не претерпели знаковых изменений, поскольку профиль клиентского потока существенно не поменялся.
· Разработчики, которые гонятся за текущими показателями качества скоринговой модели часто отодвигают на второй план показатели стабильности. Кризис продемонстрировал, что в этом кроется ошибка, с которой разработчикам моделей необходимо бороться.
· Скоринг – ретроспективный инструмент, который базируется на исторических данных. В периоды резких изменений он может демонстрировать должное качество работы если он функционирует на той воронке заявок, по которой выстраивался, либо если обеспечивается более частый мониторинг работы моделей и их оперативное обновление. Стабильность скоринговых моделей – важное преимущество в текущих условиях.
· Эффективным способом учета в ретроспективных скоринговых моделях ожидаемых изменений внешней среды являются макроэкономические модели, дополняющие скоринговую оценку клиента. В период кризиса банк наиболее часто проводил их обновление, что показало эффективность в рамках расчета резервов в отчетности МСФО. Применение макроэкономических моделей может быть продуктивным решением не только в процедуре расчета резервов по действующему кредитному портфелю, но и в процедурах принятия решения по новым кредитным заявкам.
· Использование облачных сервисов больших данных (big data) для повышения точности оценки потенциального клиента — наметившийся тренд в области развития скоринга.
