Только новости экономики
Все новости
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта

За месяц работы новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд руб.
Поделиться
Подписаться
ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта

ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. Сейчас это самая агрессивная и рискованная стратегия в роботе. В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.

Задача алгоритма сейчас — найти стратегию и создать портфель с максимальной доходностью с учетом установленных ограничений: максимально возможного изменения стоимости, доли бумаги в портфеле и других. Алгоритм перебирает все возможные варианты стратегий и портфелей, чтобы найти самую высокую потенциальную доходность при минимальном риске. Для этого используются различные инструменты машинного обучения: линейные модели, глубокие нейронные сети и другие. 

Так как комбинаций возможных стратегий и портфелей практически бесконечное количество, необходимо установить ограничения на поиск лучшего сочетания. Ограничения для алгоритма задают профессиональные управляющие ВТБ. Портфель создается только из самых ликвидных акций российских компаний на Московской бирже Алгоритм пересматривает портфель минимум 1 раз в месяц.

Результат проверки алгоритма на исторических ценах показал его высокую эффективность: доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, составила 365% с начала 2017 г. против роста индекса Мосбиржи на 192%.

Для создания алгоритма была собрана специальная команда, в которую входят физики и математики, а также лучшие портфельные управляющие ВТБ Капитал Инвестиции. 

Было потрачено около 1 000 часов на расчеты моделей, проведено около 1 000 их проверок и протестировано 22 алгоритма с различными параметрами. В том числе были проверены теории нобелевских лауреатов Гарри Марковица и Уильяма Шарпа: в условиях современных финансовых рынков эти стратегии приводили к фактически случайным рекомендациям при формировании портфелей. Текущий алгоритм показал самый лучший результат.

В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции улучшение стратегии: сейчас ведется работа над внедрением новых технологий глубокого машинного обучения (deep learning) и тем, чтобы в будущем алгоритм учитывал новостной поток.

«ВТБ Капитал Инвестиции стремятся внедрять лучшие практики и занимаются самыми передовыми разработками. Пока во всем мире активно продолжается спор о том, превратиться ли искусственный интеллект в преобладающий инструмент разработки финансовых стратегий, и смогут ли в дальнейшем с ним конкурировать трейдеры и управляющие фондов, мы уже активно работаем с такими алгоритмами и пытаемся использовать их для максимизации прибыли наших клиентов. Уровень доверия клиентов к новым технологиям – то, что за месяц они перевели 1 млрд под управление данной стратегии – говорит о том, что такие механизмы уже очень востребованы, и мы считаем, что в дальнейшем спрос на них будет только расти», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«ВТБ использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
В Кимрах простятся с погибшим на СВО Анатолием Герасименко - новости Афанасий

В Кимрах простятся с погибшим на СВО Анатолием Герасименко

23.04.2025
На трассе М10 сгорела дорожная техника - новости Афанасий

На трассе М10 сгорела дорожная техника

23.04.2025
В Госдуму внесли проект закона о блокировке эзотерических ресурсов - новости Афанасий

В Госдуму внесли проект закона о блокировке эзотерических ресурсов

23.04.2025
В Бологое полиция задержала наркокурьеров-рецидивистов - новости Афанасий

В Бологое полиция задержала наркокурьеров-рецидивистов

23.04.2025
В работе Junior PayTech Forum 2025 приняли участие почти 2000 студентов - новости Афанасий

В работе Junior PayTech Forum 2025 приняли участие почти 2000 студентов

23.04.2025
В Твери по ночам будут перекрывать движение - новости Афанасий

В Твери по ночам будут перекрывать движение

23.04.2025
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева посетила Завидово - новости Афанасий

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева посетила Завидово

23.04.2025
В Старицком районе 20 цыган увезли в полицию - новости Афанасий

В Старицком районе 20 цыган увезли в полицию

23.04.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров

Новости сегодня

В Кимрах простятся с погибшим на СВО Анатолием Герасименко - новости Афанасий
Общество

В Кимрах простятся с погибшим на СВО Анатолием Герасименко

23.04.2025
На трассе М10 сгорела дорожная техника - новости Афанасий
Происшествия

На трассе М10 сгорела дорожная техника

23.04.2025
В Госдуму внесли проект закона о блокировке эзотерических ресурсов - новости Афанасий
Политика

В Госдуму внесли проект закона о блокировке эзотерических ресурсов

23.04.2025
В Бологое полиция задержала наркокурьеров-рецидивистов - новости Афанасий
Происшествия

В Бологое полиция задержала наркокурьеров-рецидивистов

23.04.2025
Яндекс.Метрика