Павел Сакадынский,
директор Московского ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Бредут два человека по пустыне на полном издыхании. Один с медной трубой, а другой с телефонной будкой. «Тебе, — первый говорит, — труба зачем?» — «А если змея появится, я дуну в трубу — она и испугается»… «А тебе будка зачем?» — «А если вдруг какая-то опасность, я в будку залезу, и мне нестрашно…» Вот такое вот управление рисками.
Очень похоже на системы риск-менеджмента российских банков. Мало того что они, как правило, несмотря на усилия ЦБ РФ, допотопны, как труба и телефонная будка, так ими еще и до кризиса мало кто серьезно занимался... Поэтому ни дудеть, ни в будке усидеть не получилось в момент кризиса. Величины убытков, которые рассчитывались с помощью отдельных параметров, действительно лишь приблизительно могли отражать риски на более длительном горизонте, чем один день. Да и система регулирования просто физически не могла угнаться за все усложняющимся спектром продуктов, обращавшемся на рынке. А раз никто не одергивал игроков извне, то и игра продолжалась с азартом — бравший все больший риск постоянно выигрывал. Это правило действовало, пока задолженность физических лиц не стала критической и не привела к прекращению кредитования и истребованию уже выданных кредитов.
Из всех рисков, которые берут на себя банки, самый основной кредитный — 62%, затем валютный — 25% и, наконец, операционный — 13%. Но так ли виноваты сами банки и ЦБ РФ в обрушении рынка потребительского кредитования и ипотеки? Не могло ли получиться так, что экономические процессы в регионе (субъекте Российской Федерации) подталкивали банки к рискованной выдаче кредитов? Нами были проанализированы данные ЦБ РФ и Росстата. Судите сами…
Если вы думаете, что самыми «закредитованными» являются жители Московской области и Питера, как места наибольшего потребительского бума, вы заблуждаетесь… Да, объем розничной торговли в Подмосковье составлял 900 млрд руб. в 2009 году (Тверь — 103 млрд, Питер — 121 млрд), жилья было построено в Подмосковье 7,8 млн кв. метров (Тверь — 347 тыс. кв. м, Питер — 908 тыс. кв. м), потребительские расходы населения составили 14 тыс. руб. на человека (Тверь — 8,2 тыс. рублей на человека, Питер — 7,8 тыс. рублей на человека). При этом средний объем кредита на жителя Подмосковья составил… 12 тыс. рублей (в Твери тоже 12 тыс. рублей, Питере — 7,4 тыс. рублей). При этом просроченными из этих ранее выданных денег оказались 220 рублей на человека — менее 2% (в Твери — 220 рублей, Питере — 210 рублей).
Так какой же из регионов России был «центром» кредитования и, следовательно, более всего пострадал от якобы кредитной экспансии банков? В Самарской области средний долг на одного жителя составил… 98 тыс. рублей, в Новосибирской области — 77 тысяч. При этом в Самаре 119 банковских учреждений, в Новосибирске — 78 (Тверь — 44). Видимо, учитывая, что сами эти области достаточно крупные (население 3,1 и 2,6 млн чел. соответственно (Тверь — 1,3 млн чел.) и богатые (валовый региональный продукт 600 млрд и 380 млрд соответственно (Тверь — 160 млрд), объем потребительских расходов жителей составил 13 тыс. в Самарской области и 11 тыс. — в Новосибирской. При этом и жилья было построено и там и там по 1,3 млн кв. метров.
Соответственно, обе эти области явились и самыми крупными субъектами РФ по просроченным банковским долгам: 6 тыс. рублей на каждого жителя Новосибирской области и 5 тыс. на каждого жителя Самарской. Во всем обвиняют ипотеку. Да, соотношение вновь построенного жилья к численности населения в Новосибирске и Самаре примерно 0,5 (в Твери — 0,26). Но сумма занятых-то средств у банков жителями Тверской области в 18(!) раз меньше… Журнал «Банковское обозрение» сделал странный вывод: «Учитывая промышленный и научный потенциал этих областей.., пользователями кредитов являются в основном образованные люди…» — не хочу сказать, что горе банкам от ума заемщиков, но получается именно так. Можно полагать, что именно здесь банки попали в ловушку, кредитуя потенциально сильные области.
Противоположна и совершено непонятна ситуация в Амурской и Костромской областях (соответственно 65 тыс. рублей кредитов на каждого жителя и 25 тысяч). Обе области имеют примерно по 20 банковских учреждений (вдвое меньше, чем в Твери), 100 и 70 млрд валового регионального продукта (примерно как в Твери), 50 и 40 млрд рублей оборота розничной торговли (вдвое меньше, чем в Твери). При этом жилья в Костроме было построено 150 млн кв. метров, в Амурской области — 185 млн кв. метров (вдвое меньше, чем в Твери). Просроченные кредиты в этих областях составляют 4 тыс. руб. и 2 тыс. руб. на каждого жителя, а жителей там 700 и 600 тысяч соответственно. Области несравнимы по потенциалу ни с Подмосковьем, ни с Питером, ни с Тверью, а кредитов жители набрали в 5 (!) раз больше… Просроченная задолженность в 17 раз больше… Какие экономические процессы заставили банки активно кредитовать в этих областях, остается загадкой. Причем задолженность жителей Костромской области составила 8% от всей российской задолженности (второе место после Калининградской области). Задолженность же жителей Тверской области составила всего 1,8% от общероссийской.
Банки в последнее время считают модным выстраивать так называемый кредитный профиль клиента. В частности, «Заемщик-2008» был «молодой, амбициозный, честолюбивый, хочет быть или казаться лучше других, живет на широкую ногу, берет кредиты на имиджевые вещи. Это часто новый клиент для банка», «Заемщик-2010» «среднего возраста, уверенный в себе, со стабильным доходом, со сложившимся укладом жизни, экономный и склонный к бережливости, берет кредит только на совершенно необходимые вещи длительного пользования». Все-таки, согласитесь, что вряд ли жители Костромы или Амурской области были «Заемщиками-2008»… что-то другое двигало банки на «кредитный бум» в этих регионах. А именно — профиль риска региона, и как следствие — его непросчитанность ни банками, ни властями.
Рискну предположить, что там, где соответствующие территориальные подразделения ЦБ РФ и экономические власти грамотно расшифровали профиль риска региона и донесли его до банков и населения, ни «ловушек», ни непонятных «кредитных бумов» не произошло. Исходя из приведенных выше цифр Тверская область, несомненно, достойно смотрится на фоне других субъектов РФ.
